Сравнение SEDM.L с MIST.L
SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SEDM.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.69%/yr vs 2.73%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDM.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEDM.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEDM.L показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.11%.
SEDM.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.59%
MIST.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Сравнение доходности по годам SEDM.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 16.07% | 32.84% | 7.40% | 10.53% | -20.48% | -1.52% | 19.90% | 10.97% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.11% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SEDM.L and MIST.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDM.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
SEDM.L
MIST.L
Сравнение SEDM.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDM.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.08 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 2.39 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDM.L и MIST.L
Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -26.32% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -4.21% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -7.89% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -25.04% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -1.02% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -5.95% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.91% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDM.L и MIST.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 1.71% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 5.05% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 6.65% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 8.60% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 8.92% | +11.28% |
Сравнение комиссий SEDM.L и MIST.L
SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDM.L и MIST.L
Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.74% | 1.96% | 2.37% | 2.33% | 2.56% | 1.83% | 1.51% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
SEDM.L and MIST.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор