Сравнение SEDM.L с MINT.L
SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SEDM.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.69%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDM.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDM.L показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.41%.
SEDM.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.59%
MINT.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам SEDM.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 16.07% | 32.84% | 7.40% | 10.53% | -20.48% | -1.52% | 19.90% | 16.95% | 1.21% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.41% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SEDM.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDM.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
SEDM.L
MINT.L
Сравнение SEDM.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDM.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.55 | -2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 45.64 | -43.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 232.70 | -225.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDM.L и MINT.L
Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDM.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -3.89% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -0.10% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -0.62% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -2.47% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | 0.00% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -0.23% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.02% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDM.L и MINT.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDM.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 0.14% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 0.36% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 0.58% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 0.76% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 0.95% | +19.25% |
Сравнение комиссий SEDM.L и MINT.L
SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDM.L и MINT.L
Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.74% | 1.96% | 2.37% | 2.33% | 2.56% | 1.83% | 1.51% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEDM.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор