Сравнение SEDM.L с FLES.L
SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.69%/yr vs 1.53%/yr for FLES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDM.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEDM.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEDM.L показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.04%.
SEDM.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.59%
FLES.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам SEDM.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 16.07% | 32.84% | 7.40% | 10.53% | -20.48% | -1.52% | 19.90% | 16.95% | 1.21% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.03% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -0.54% |
Correlation
The correlation between SEDM.L and FLES.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDM.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
SEDM.L
FLES.L
Сравнение SEDM.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDM.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.03 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.06 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDM.L и FLES.L
Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -22.21% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -5.08% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -7.56% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -19.33% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.51% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -6.59% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.43% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDM.L и FLES.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 1.26% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 4.53% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 6.20% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 7.64% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 7.25% | +12.95% |
Сравнение комиссий SEDM.L и FLES.L
SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDM.L и FLES.L
Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.74% | 1.96% | 2.37% | 2.33% | 2.56% | 1.83% | 1.51% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
SEDM.L and FLES.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.
SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор