PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с IGLN.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEDM.L returned 6.69%/yr vs 17.55%/yr for IGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -5.36%.

SEDM.L

1 день
1.06%
1 месяц
-9.12%
6 месяцев
10.29%
С начала года
16.07%
1 год
29.67%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
Всё время*
9.59%

IGLN.L

1 день
1.71%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-14.00%
С начала года
-5.36%
1 год
19.88%
3 года*
27.51%
5 лет*
17.55%
10 лет*
11.72%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и IGLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		16.07%32.84%7.40%10.53%-20.48%-1.52%19.90%16.95%1.21%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-5.36%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%4.44%

Correlation

The correlation between SEDM.L and IGLN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.24

Over the past year, SEDM.L and IGLN.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с ISAC.LSEDM.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

SEDM.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.75

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.12

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.81

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

1.90

+5.01

SEDM.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IGLN.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и IGLN.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-45.25%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-24.39%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-24.39%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-24.39%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-23.02%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-19.74%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.41%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и IGLN.L

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.99%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

22.97%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

26.39%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.80%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

15.75%

+4.45%

Сравнение комиссий SEDM.L и IGLN.L

SEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и IGLN.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.74%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

SEDM.L and IGLN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SEDM.L.

SEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IGLN.L is Gold. SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for SEDM.L and 0.12% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор