PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%12.78%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий SEDAX и VEGBX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SEDAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.98

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.84

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.44

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

10.52

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между SEDAX и VEGBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и VEGBX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и VEGBX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-24.27%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.89%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.27%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.19%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.90%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и VEGBX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.86%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.98%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

6.27%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

6.37%

+2.05%