PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с SDLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.80% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX

Сравнение комиссий SEDAX и SDLAX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXSDLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.93

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.40

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.47

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

6.80

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SDLAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.93

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между SEDAX и SDLAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и SDLAX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности SDLAX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и SDLAX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и SDLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.25%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-12.43%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-35.25%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-35.25%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-13.70%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.75%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.68%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) составляет 2.95%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.07%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.97%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

18.96%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

26.02%

-19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

22.68%

-14.26%