Сравнение SECU с MTGP
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for MTGP.
Доходность
Сравнение доходности SECU и MTGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и MTGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | -0.21% |
Correlation
The correlation between SECU and MTGP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. MTGP — Ранг доходности на риск
SECU
MTGP
Сравнение SECU c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECU | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.18 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SECU и MTGP
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и MTGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -16.63% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.53% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -5.11% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и MTGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.78% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.79% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.25% | -1.91% |
Сравнение комиссий SECU и MTGP
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и MTGP
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MTGP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and MTGP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.45% for MTGP.
Подберите оптимальное распределение для SECU и MTGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор