Сравнение SECU с FFUT
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности SECU и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 9.67% |
Correlation
The correlation between SECU and FFUT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. FFUT — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение SECU c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и FFUT
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -5.59% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.55% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.13% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 11.42% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 10.97% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 10.97% | -7.82% |
Сравнение комиссий SECU и FFUT
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и FFUT
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and FFUT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
SECU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.85% for FFUT.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для SECU и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор