PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECU с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECU с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности SECU и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SECU

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECU и EIPI

2026 (YTD)
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.36%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		10.81%

Correlation

The correlation between SECU and EIPI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов SECU и EIPI

Секторы
SECU
EIPI

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

62.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Финансовые услуги

SECU
0.0%
EIPI

-

Сырьевые материалы

SECU

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

SECU

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

SECU

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

SECU

-

EIPI

-

Энергетика

SECU

-

EIPI
62.8%

Здравоохранение

SECU

-

EIPI

-

Промышленность

SECU

-

EIPI
5.5%

Недвижимость

SECU

-

EIPI

-

Технологии

SECU

-

EIPI

-

Коммунальные услуги

SECU

-

EIPI
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Securitized Income Active ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SECU:
SECU с PMBSSECU с LMBSSECU с DEEDSECU с MBSDSECU с JSISECU с VMBSSECU с LGOV
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

SECU vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECU
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECU c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SECU vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.55

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SECU и EIPI

Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-12.33%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.78%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.67%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SECU и EIPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

9.58%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

13.08%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

13.08%

-9.76%

Сравнение комиссий SECU и EIPI

SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECU и EIPI

Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		2.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECU and EIPI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 2.10% for SECU.

SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 1.11% for EIPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECU и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор