Сравнение SECT с BUFH
SECT (Main Sector Rotation ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SECT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SECT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 11.86% | 13.46% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SECT and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECT vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SECT
BUFH
Сравнение SECT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.91 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок SECT и BUFH
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -1.53% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.05% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -0.18% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 2.37% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 2.37% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 2.37% | +17.76% |
Сравнение комиссий SECT и BUFH
SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и BUFH
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SECT and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BUFH.
SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Main Management and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SECT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор