PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECR с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECR с IWLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI, while IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, SECR returned 5.25% vs 17.52% for IWLG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SECR charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности SECR и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IWLG с доходностью 5.94%.

SECR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECR и IWLG

2026 (YTD)20252024
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		0.66%7.85%4.71%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.94%14.73%16.14%

Correlation

The correlation between SECR and IWLG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.12

The correlation between SECR and IWLG shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SECR и IWLG

Секторы
SECR
IWLG

Финансовые услуги

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

16.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SECR
0.1%
IWLG
4.5%

Сырьевые материалы

SECR

-

IWLG
1.1%

Коммуникационные услуги

SECR

-

IWLG
16.2%

Потребительский циклический сектор

SECR

-

IWLG
9.2%

Потребительский защитный сектор

SECR

-

IWLG
1.8%

Энергетика

SECR

-

IWLG

-

Здравоохранение

SECR

-

IWLG
5.6%

Промышленность

SECR

-

IWLG
11.4%

Недвижимость

SECR

-

IWLG

-

Технологии

SECR

-

IWLG
50.2%

Коммунальные услуги

SECR

-

IWLG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Securitized Income ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с MTBASECR с BPHSECR с AMDYSECR с ACLOSECR с CPLB
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL

Доходность на риск

SECR vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECR c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECRIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.08

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.54

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.90

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

2.75

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECR vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWLG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECR и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECRIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SECR и IWLG

Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECRIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

-23.19%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-19.45%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.07%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.57%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.38%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SECR и IWLG

Текущая волатильность для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) составляет 1.54%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SECR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECRIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.45%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.37%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

16.31%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

20.96%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

20.96%

-16.33%

Сравнение комиссий SECR и IWLG

SECR берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECR и IWLG

Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.28%6.68%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECR and IWLG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.45%) compared to SECR (1.54%). In terms of maximum drawdown, SECR dropped -3.93% vs IWLG's -23.19%.

On 1-year performance, IWLG leads with 17.52% vs 5.25% for SECR. On fees, SECR is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SECR has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWLG has performed better with a 17.52% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECR is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for IWLG.

SECR is categorized as Mortgage Backed Securities, while IWLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.50% for IWLG.

SECR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECR и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор