Сравнение SECPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SECPX управляется SEI. Фонд был запущен 28 сент. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SECPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECPX SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund | 0.21% | 4.76% | 4.68% | 5.07% | -1.22% | -0.06% | 1.84% | 3.23% | 1.72% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SECPX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SECPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.14% соответственно.
SECPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.27%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECPX и VOO
SECPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SECPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SECPX
VOO
Сравнение SECPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.01 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 1.53 | +4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.23 | +1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 1.55 | +6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.35 | 7.31 | +24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.01 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.71 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.84 | 0.79 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SECPX и VOO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECPX и VOO
Дивидендная доходность SECPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECPX SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund | 3.78% | 4.21% | 3.80% | 3.17% | 1.05% | 0.58% | 1.49% | 2.53% | 2.14% | 1.44% | 1.00% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SECPX и VOO
Максимальная просадка SECPX за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -33.99% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -11.98% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -24.52% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.47% | -33.99% | +29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.55% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.72% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.55% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECPX и VOO
Текущая волатильность для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SECPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.34% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 9.47% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 18.11% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 16.82% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 17.99% | -16.75% |