- ISIN
- US7839658660
- CUSIP
- 783965866
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 28 сент. 1993 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SECPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SECPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) показал доход в 0.99% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECPX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SECPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SECPX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2008 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.30% | -0.09% | 0.33% | 0.33% | -0.21% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.45% | 0.37% | 0.35% | 0.25% | 0.55% | 0.25% | 0.56% | 0.36% | 0.35% | 0.33% | 0.45% | 4.76% |
| 2024 | 0.50% | 0.26% | 0.11% | 0.17% | 0.61% | 0.00% | 0.70% | 0.60% | 0.70% | 0.07% | 0.48% | 0.38% | 4.68% |
| 2023 | 0.79% | 0.02% | 0.41% | 0.51% | 0.21% | 0.33% | 0.56% | 0.11% | 0.36% | 0.00% | 0.83% | 0.84% | 5.07% |
| 2022 | -0.17% | -0.28% | -0.59% | -0.14% | -0.02% | -0.54% | 0.11% | 0.03% | -0.44% | -0.15% | 0.42% | 0.56% | -1.22% |
| 2021 | 0.00% | 0.06% | -0.04% | 0.05% | 0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | -0.17% | -0.06% | -0.06% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.34%) than losses (0.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.34%
- Участие в снижении
- 0.00%
Комиссия
Комиссия SECPX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SECPX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 2.46 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 10.92 | +21.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.35 | $0.29 | $0.10 | $0.05 | $0.14 | $0.24 | $0.20 | $0.13 | $0.09 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.21% | 3.80% | 3.17% | 1.05% | 0.58% | 1.49% | 2.53% | 2.14% | 1.44% | 1.00% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.64%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -11.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 9mo 27d | 2y 1moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -4.47%март 2020 г. | 16d | 3mo 7d | 3mo 23dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.64%окт. 2022 г. | 1y 7d | 6mo 14d | 1y 6moокт. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Откат 1994 года1994 | -1.82%май 1994 г. | 3mo 4d | 10mo 19d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 1996 года1996 | -1.31%апр. 1996 г. | 1mo 24d | 10mo 1d | 11mo 25dфевр. 1996 г. - февр. 1997 г. |
Показатели просадок
| SECPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -56.78% | +45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -9.10% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.53% | -18.90% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -25.43% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.47% | -33.92% | +29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.21% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -10.71% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.04% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SECPX
Добавьте SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SECPX