PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839658660

CUSIP

783965866

Эмитент

SEI

Дата выпуска

28 сент. 1993 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SECPX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

Популярные сравнения:
SECPX с VOO
Популярные сравнения:
SECPX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) показал доход в 1.45% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECPX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

SECPX

С начала года

1.45%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.83%

1 год

4.85%

3 года

4.36%

5 лет

2.59%

10 лет

2.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.45%0.38%0.35%-0.11%0.00%1.45%
20240.50%0.26%0.50%0.17%0.61%0.38%0.70%0.60%0.70%0.07%0.48%0.38%5.47%
20230.79%0.02%0.41%0.51%0.21%0.33%0.56%0.47%0.36%0.37%0.83%0.84%5.84%
2022-0.17%-0.28%-0.59%-0.14%-0.02%-0.45%0.23%0.03%-0.28%-0.15%0.42%0.56%-0.85%
20210.06%0.06%-0.04%0.05%0.05%-0.05%0.06%0.05%0.04%-0.17%-0.06%-0.06%0.00%
20200.29%0.38%-2.28%1.46%0.68%0.56%0.33%0.10%0.10%0.09%0.09%0.07%1.84%
20190.44%0.22%0.44%0.22%0.33%0.32%0.22%0.22%0.20%0.20%0.18%0.19%3.24%
20180.03%0.14%0.05%0.16%0.18%0.18%0.19%0.19%0.18%0.09%0.10%0.21%1.72%
20170.11%0.21%0.33%0.12%0.12%0.12%0.24%0.13%0.13%0.02%0.13%0.03%1.69%
20160.19%-0.02%0.30%0.19%0.09%0.19%0.09%0.10%0.10%0.06%-0.01%0.10%1.39%
20150.17%0.07%0.07%0.06%0.07%-0.03%0.00%-0.03%-0.03%0.07%-0.03%-0.03%0.37%
20140.06%0.16%-0.04%0.18%0.18%-0.03%-0.03%0.18%-0.03%-0.03%0.00%-0.14%0.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SECPX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SECPX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.20
  • За 5 лет: 2.08
  • За 10 лет: 1.80
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.43$0.36$0.13$0.06$0.14$0.24$0.20$0.14$0.10$0.07$0.07

Дивидендный доход

4.08%4.55%3.89%1.43%0.64%1.49%2.53%2.14%1.46%1.05%0.80%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.00$0.13
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.36
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.64%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.64%14 нояб. 2007 г.33313 мар. 2009 г.2066 янв. 2010 г.539
-4.47%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.6730 июн. 2020 г.80
-3.44%4 сент. 1997 г.14 сент. 1997 г.15 сент. 1997 г.2
-2.28%6 окт. 2021 г.25813 окт. 2022 г.10213 мар. 2023 г.360
-1.82%16 нояб. 1994 г.116 нояб. 1994 г.523 нояб. 1994 г.6
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...