Сравнение SECIX с UPDDX
SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECIX charges 1.15%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SECIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.84%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -1.19% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between SECIX and UPDDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SECIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SECIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECIX и UPDDX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -10.36% | -52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -8.75% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.02% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 34.37% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 34.37% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 34.37% | -15.78% |
Сравнение комиссий SECIX и UPDDX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и UPDDX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 13.73% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECIX and UPDDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SECIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор