PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W4758

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

7 авг. 1944 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SECIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) показал доход в 0.16% с начала года и -7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECIX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SECIX

С начала года

0.16%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-7.57%

3 года

-3.97%

5 лет

5.24%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.63%0.64%-2.66%-3.23%2.94%0.16%
2024-0.66%3.81%5.77%-3.26%4.54%-1.65%3.05%1.77%0.82%-2.77%6.48%-14.28%1.79%
20234.71%-4.10%-0.44%1.59%-3.99%6.81%4.02%-2.43%-4.42%-3.15%6.06%-5.10%-1.51%
2022-0.70%2.01%2.56%-4.64%4.23%-10.45%6.53%-2.91%-8.78%11.29%6.02%-11.54%-8.95%
2021-0.38%7.74%6.44%3.21%2.65%-2.03%0.34%1.11%-1.50%4.43%-3.15%-0.17%19.64%
2020-4.17%-9.22%-17.18%12.89%2.73%-1.33%4.45%3.29%-2.80%0.05%13.85%0.10%-1.42%
20198.68%2.82%-0.69%2.76%-8.66%7.47%0.57%-4.85%3.79%1.70%3.61%-2.36%14.39%
20183.80%-4.76%-1.90%1.02%0.82%-0.09%3.59%1.50%0.06%-5.45%2.33%-15.04%-14.66%
20170.80%3.70%-1.01%-0.38%-0.89%1.80%1.79%-1.00%3.05%1.45%3.53%-5.13%7.61%
2016-5.85%0.57%7.50%2.48%2.14%0.00%2.87%1.17%0.24%-1.15%7.12%-0.41%17.21%
2015-5.05%6.37%-0.78%0.56%0.85%-2.04%0.42%-5.52%-3.65%6.39%0.22%-9.03%-11.72%
2014-3.58%5.00%1.85%0.33%1.37%2.76%-0.79%2.62%-2.75%0.50%1.36%-2.93%5.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SECIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SECIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.56$5.56$5.30$4.26$3.49$3.01$3.39$2.48$3.82$1.99$3.14$1.69

Дивидендный доход

12.58%12.60%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.26%4.57%8.36%3.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$0.00$3.88$5.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.30$5.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$4.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49$3.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$3.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.82$3.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2014$1.69$1.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 99.35%, зарегистрированную 30 июн. 2005 г.. Полное восстановление заняло 1449 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Large Cap Value Fund составляет 58.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.35%22 окт. 1997 г.193430 июн. 2005 г.144911 апр. 2011 г.3383
-80.8%12 апр. 2011 г.1213 окт. 2011 г.———
-24.95%6 окт. 1987 г.5929 дек. 1987 г.19330 сент. 1988 г.252
-17.72%11 февр. 1980 г.3327 мар. 1980 г.6124 июн. 1980 г.94
-15.09%14 авг. 1981 г.3025 сент. 1981 г.262 нояб. 1981 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...