- ISIN
- US40168W4758
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 7 авг. 1944 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции SECIX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SECIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) показал доход в 7.93% с начала года и 21.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECIX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SECIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SECIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 29 дек. 1997 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.48% | -4.92% | 5.99% | 3.24% | 0.47% | 7.93% | ||||||
| 2025 | 2.63% | 0.64% | -2.66% | -3.23% | 2.94% | 4.03% | 0.17% | 3.76% | 1.95% | 1.25% | 2.01% | -0.11% | 13.92% |
| 2024 | -0.66% | 3.81% | 5.77% | -3.26% | 4.54% | -1.65% | 3.05% | 1.77% | 0.82% | -0.69% | 6.48% | -14.31% | 3.94% |
| 2023 | 4.71% | -4.10% | -0.44% | 1.59% | -3.99% | 6.81% | 4.02% | -2.43% | -4.42% | -3.15% | 6.06% | 5.06% | 9.03% |
| 2022 | -0.70% | 2.01% | 2.56% | -4.64% | 4.23% | -10.45% | 6.53% | -2.91% | -8.78% | 11.29% | 6.02% | -4.39% | -1.58% |
| 2021 | -0.38% | 7.74% | 6.44% | 3.21% | 2.65% | -2.03% | 0.34% | 1.11% | -1.49% | 4.43% | -3.15% | 6.07% | 27.12% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -2.58%, beta of 0.87, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 95.60% of S&P 500 Index downside but only 77.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.58% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.58%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 77.29%
- Участие в снижении
- 95.60%
Комиссия
Комиссия SECIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SECIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SECIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 13.52 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.39 | $6.39 | $1.68 | $5.30 | $4.26 | $3.49 | $3.01 | $3.39 | $2.48 | $3.82 | $1.41 | $3.14 |
Дивидендный доход | 13.49% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.39 | $6.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.30 | $5.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.58%март 2009 г. | 11y 4mo | 4y 5mo | 15y 9moокт. 1997 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.54%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.37%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 11d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.55%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 3d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SECIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -56.78% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -18.90% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -25.43% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -33.92% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -10.72% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SECIX
Добавьте Guggenheim Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SECIX