PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECIX с GIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - SECIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Guggenheim, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SECIX returned 9.66%/yr vs 2.83%/yr for GIBIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SECIX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.

Доходность

Сравнение доходности SECIX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 2.83% соответственно.

SECIX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.85%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.07%
1 год
21.52%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.66%

GIBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECIX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		7.54%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.38%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Correlation

The correlation between SECIX and GIBIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.11

The correlation between SECIX and GIBIX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с SIHAXSECIX с RYOCXSECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с FGINX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHX

Доходность на риск

SECIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXGIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.52

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.31

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.02

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

6.28

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.52

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SECIX и GIBIX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и GIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECIXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-21.44%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.99%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-5.93%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-21.44%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-21.44%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.42%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-3.42%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.96%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и GIBIX

Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECIXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.41%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.91%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

3.96%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

5.83%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

4.77%

+13.85%

Сравнение комиссий SECIX и GIBIX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и GIBIX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности GIBIX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		13.54%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%

Часто задаваемые вопросы

SECIX and GIBIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECIX has higher volatility (2.45%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, SECIX dropped -62.58% vs GIBIX's -21.44%.

SECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECIX и GIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор