Сравнение SECIX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund	-3.42%	13.92%	3.94%	9.03%	-1.58%	27.12%	2.60%	21.44%	-10.05%	0.53%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

SECIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.47%

С начала года: -3.42%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 9.43%

3 года*: 7.64%

5 лет*: 6.43%

10 лет*: 8.96%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guggenheim Large Cap Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SECIX:

SECIX с GOF SECIX с SECUX SECIX с SECEX SECIX с GIBIX SECIX с FGINX SECIX с RYOCX SECIX с SIHAX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SECIX и SWLVX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SECIX

Guggenheim Large Cap Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SECIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SECIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SECIX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.01	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.47	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.44	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.52	6.76	-3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SECIX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.01	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.62	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.50	-0.26

Корреляция

Корреляция между SECIX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и SWLVX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund	15.08%	14.56%	3.80%	12.08%	9.42%	6.96%	7.12%	7.69%	6.34%	8.25%	3.23%	8.36%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и SWLVX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SECIX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.58%	-38.34%	-24.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.50%	-11.82%	+0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.37%	-19.05%	-4.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.47%	-4.82%	-1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.55%	-4.93%	-11.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.46%	2.51%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и SWLVX

Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SECIX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.28%	4.47%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.62%	8.30%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.44%	15.74%	-0.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.68%	14.85%	+1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	18.67%	-0.04%

Сравнение SECIX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности SECIX и SWLVX

Сравнение доходности по годам SECIX и SWLVX

Доходность по периодам

SECIX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SECIX и SWLVX

Доходность на риск

SECIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

SECIX

SWLVX

Сравнение SECIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SECIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок SECIX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)