Сравнение SECIX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SECIX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECIX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | -3.42% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SECIX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SECIX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 4.37% соответственно.
SECIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.96%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECIX и GIOIX
SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
SECIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
SECIX
GIOIX
Сравнение SECIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECIX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.15 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.55 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.41 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.54 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.15 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.70 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SECIX и GIOIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECIX и GIOIX
Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 15.08% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок SECIX и GIOIX
Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -13.38% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -2.12% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -13.38% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -13.38% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.92% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -1.43% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.49% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECIX и GIOIX
Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECIX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.92% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 1.60% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 2.43% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 3.14% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 2.87% | +15.76% |