Сравнение SECEX с GUG
SECEX (Guggenheim StylePlus - Large Core Fund) and GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) are both mutual funds - SECEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guggenheim, while GUG is a Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim. Over the past 3 years, SECEX returned 23.41%/yr vs 15.06%/yr for GUG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SECEX charges 1.31%/yr vs 3.86%/yr for GUG.
Доходность
Сравнение доходности SECEX и GUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECEX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 7.35%.
SECEX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 14.69%
GUG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECEX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 14.10% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 1.68% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.35% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Correlation
The correlation between SECEX and GUG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECEX vs. GUG — Ранг доходности на риск
SECEX
GUG
Сравнение SECEX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECEX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.83 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 5.40 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECEX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.27 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SECEX и GUG
Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и GUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECEX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -32.78% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -7.80% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -12.10% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.82% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -11.61% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.64% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECEX и GUG
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SECEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECEX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.26% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.00% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 11.30% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.51% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.51% | +0.60% |
Сравнение комиссий SECEX и GUG
SECEX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECEX и GUG
Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GUG в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 8.99% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 2.59% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Часто задаваемые вопросы
SECEX and GUG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECEX has higher volatility (3.94%) compared to GUG (3.26%). In terms of maximum drawdown, SECEX dropped -73.88% vs GUG's -32.78%.
SECEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECEX и GUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор