Сравнение SEBFX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBFX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.21% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -2.95% | 5.90% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.75% соответственно.
SEBFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.16%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBFX и DFGFX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
SEBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
SEBFX
DFGFX
Сравнение SEBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.64 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.78 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.87 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 5.76 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.19 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.27 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между SEBFX и DFGFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и DFGFX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.90% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и DFGFX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -4.00% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.41% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -4.00% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | -4.00% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.23% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и DFGFX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.22% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.45% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.56% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 1.81% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 1.36% | +2.24% |