- ISIN
- US8040968815
- CUSIP
- 804096881
- Эмитент
- Saturna Sustainable Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2015 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SEBFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) показал доход в 1.81% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEBFX составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saturna Sustainable Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SEBFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.94% | -2.59% | 1.49% | 0.42% | 0.10% | 1.81% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 1.01% | 0.55% | 1.43% | 0.65% | 2.16% | -0.53% | 1.59% | 1.04% | 0.00% | 0.62% | 0.38% | 10.10% |
| 2024 | -0.43% | -0.33% | 0.87% | -1.73% | 1.54% | -0.98% | 0.98% | 0.87% | 1.29% | -1.91% | 0.00% | -0.86% | -0.75% |
| 2023 | 2.34% | -1.64% | 1.88% | 0.65% | -0.86% | 1.42% | 0.86% | -1.39% | -1.95% | -1.21% | 3.57% | 3.26% | 6.95% |
| 2022 | -1.62% | -0.93% | -1.04% | -2.42% | 0.32% | -2.36% | 1.21% | -1.09% | -2.97% | -0.00% | 2.15% | -0.03% | -8.54% |
| 2021 | -0.38% | -0.88% | -0.49% | 1.19% | 0.90% | -0.29% | 0.39% | -0.10% | -0.97% | -0.49% | -1.38% | 0.75% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Saturna Sustainable Bond Fund has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.06, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 21.35% of S&P 500 Index downside but only 15.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 15.33%
- Участие в снижении
- 21.35%
Комиссия
Комиссия SEBFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEBFX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 13.52 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saturna Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.29 | $0.34 | $0.06 | $0.26 | $0.09 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.82% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saturna Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saturna Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 667 торговых сессий.
Текущая просадка Saturna Sustainable Bond Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.51%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 8mo | 4y 14dиюнь 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -7.46%март 2020 г. | 10d | 3mo 15d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.79%дек. 2018 г. | 10mo 27d | 5mo 9d | 1y 4moфевр. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.65%дек. 2016 г. | 1mo 18d | 3mo 21d | 5mo 9dнояб. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.01%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SEBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -56.78% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.10% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.51% | -18.90% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -25.43% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | -33.92% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -10.72% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEBFX
Добавьте Saturna Sustainable Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEBFX