График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saturna Sustainable Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) показал доход в -0.53% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEBFX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Saturna Sustainable Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SEBFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.94% | -2.90% | -0.53% | |||||||||
| 2025 | 0.79% | 1.01% | 0.55% | 1.43% | 0.65% | 2.16% | -0.53% | 1.59% | 1.04% | 0.00% | 0.62% | 0.38% | 10.10% |
| 2024 | -0.43% | -0.33% | 0.87% | -1.73% | 1.54% | -0.98% | 0.98% | 0.87% | 1.29% | -1.91% | 0.00% | -0.86% | -0.75% |
| 2023 | 2.34% | -1.64% | 1.88% | 0.65% | -0.86% | 1.42% | 0.86% | -1.39% | -1.95% | -1.21% | 3.57% | 3.26% | 6.95% |
| 2022 | -1.62% | -0.93% | -1.04% | -2.42% | 0.32% | -2.36% | 1.21% | -1.09% | -2.97% | -0.00% | 2.15% | -0.03% | -8.54% |
| 2021 | -0.38% | -0.88% | -0.49% | 1.19% | 0.90% | -0.29% | 0.39% | -0.10% | -0.97% | -0.49% | -1.38% | 0.75% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Saturna Sustainable Bond Fund: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.06, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 21.28% снижения S&P 500 Index, но только в 15.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 15.64%
- Участие в снижении
- 21.28%
Комиссия
Комиссия SEBFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEBFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 6.61 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saturna Sustainable Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.29 | $0.34 | $0.06 | $0.26 | $0.09 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.91% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saturna Sustainable Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saturna Sustainable Bond Fund показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 667 торговых сессий.
Текущая просадка Saturna Sustainable Bond Fund составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.51% | 11 июн. 2021 г. | 346 | 24 окт. 2022 г. | 667 | 24 июн. 2025 г. | 1013 |
| -7.46% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 2 июл. 2020 г. | 82 |
| -4.79% | 2 февр. 2018 г. | 226 | 26 дек. 2018 г. | 108 | 3 июн. 2019 г. | 334 |
| -3.65% | 9 нояб. 2016 г. | 33 | 27 дек. 2016 г. | 75 | 17 апр. 2017 г. | 108 |
| -3.01% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...