Сравнение SEBFX с DFSHX
SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) and DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SEBFX returned 2.27%/yr vs 2.14%/yr for DFSHX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEBFX charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for DFSHX.
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и DFSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DFSHX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.14% соответственно.
SEBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.27%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам SEBFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 1.81% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -2.95% | 5.90% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1.62% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Correlation
The correlation between SEBFX and DFSHX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between SEBFX and DFSHX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEBFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
SEBFX
DFSHX
Сравнение SEBFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.44 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 14.63 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и DFSHX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и DFSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.28% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.51% | -4.18% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.11% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.29% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.30% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и DFSHX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.70% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 1.36% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 1.52% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.37% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.65% | +0.97% |
Сравнение комиссий SEBFX и DFSHX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и DFSHX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DFSHX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.19% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.82% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEBFX and DFSHX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEBFX has higher volatility (1.02%) compared to DFSHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SEBFX dropped -13.51% vs DFSHX's -9.58%.
DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEBFX и DFSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор