Сравнение SEBFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.21% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -2.95% | 5.90% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.02% соответственно.
SEBFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.16%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBFX и DFSHX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
SEBFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
SEBFX
DFSHX
Сравнение SEBFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 3.20 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 4.76 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.89 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 14.20 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.20 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SEBFX и DFSHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и DFSHX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.90% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и DFSHX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.28% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | -9.58% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.07% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.32% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.26% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и DFSHX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.69% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.94% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.17% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.34% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.66% | +0.94% |