PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SEATX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.53% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий SEATX и STDAX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

SEATX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

4.33

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

7.27

-6.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

2.54

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

6.81

-6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

32.75

-31.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

4.33

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.43

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.00

+0.82

Корреляция

Корреляция между SEATX и STDAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и STDAX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и STDAX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-76.81%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-0.59%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-2.91%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-26.89%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-9.47%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-31.94%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.12%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и STDAX

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SEATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.40%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.64%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

0.93%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

1.95%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

6.69%

-2.15%