PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEACX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEACX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEACX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEACX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.45%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%1.57%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

SEACX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.84%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.17%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Select Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с TRDFXSEACX с SCJIXSEACX с SEECXSEACX с SGISXSEACX с SNTCXSEACX с DFCFXSEACX с STBFX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий SEACX и SWSBX

SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SEACX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEACX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEACXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.60

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.71

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

9.85

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEACX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEACX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEACX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEACXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между SEACX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEACX и SWSBX

Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.36%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEACX и SWSBX

Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEACXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-9.06%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.54%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-9.06%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.13%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.81%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.42%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEACX и SWSBX

Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEACXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.73%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.49%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.40%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.95%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

2.47%

+1.41%