Сравнение SEACX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и DHEIX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
SEACX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
SEACX
DHEIX
Сравнение SEACX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 4.60 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 8.07 | -6.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.53 | -1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 10.53 | -8.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 39.35 | -33.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 4.60 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.96 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.87 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и DHEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и DHEIX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и DHEIX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -12.33% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.50% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -4.87% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.27% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.77% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.13% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и DHEIX
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.36% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.72% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.15% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.52% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 2.28% | +1.60% |