Сравнение SEA с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SEA и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -27.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и SDIV
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SEA vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SEA
SDIV
Сравнение SEA c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.58 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.43 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 12.17 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SEA и SDIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и SDIV
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и SDIV
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -56.90% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -13.04% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -17.50% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -18.63% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.67% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и SDIV
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.10% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.20% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 16.03% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.79% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.96% | +2.90% |