Сравнение SEA с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
SEA и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и RSPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 3.02% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и RSPN
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Доходность на риск
SEA vs. RSPN — Ранг доходности на риск
SEA
RSPN
Сравнение SEA c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.97 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.49 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 5.99 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.97 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SEA и RSPN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и RSPN
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности RSPN в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.85% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и RSPN
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и RSPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -59.61% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.85% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -8.74% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.69% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и RSPN
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.07% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.59% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 20.12% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.09% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.30% | +1.56% |