Сравнение SEA с RIFR
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. SEA is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, SEA returned 30.09% vs 12.80% for RIFR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности SEA и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 8.62%.
SEA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEA и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 20.79% | 10.26% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
Correlation
The correlation between SEA and RIFR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. RIFR — Ранг доходности на риск
SEA
RIFR
Сравнение SEA c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.89 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.07 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.47 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SEA и RIFR
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -6.80% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -6.80% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -4.18% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -1.61% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и RIFR
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.50% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 8.52% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 10.51% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 10.69% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 10.69% | +10.98% |
Сравнение комиссий SEA и RIFR
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и RIFR
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности RIFR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.59% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and RIFR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (5.17%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, SEA leads with 30.09% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEA has performed better with a 30.09% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.90% for RIFR.
They also come from different issuers: US Global and Russell. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.59% for RIFR.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEA и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор