PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с EVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.52%/yr vs 10.41%/yr for EVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности SEA и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.99%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и EVX

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%12.99%12.97%-0.79%

Correlation

The correlation between SEA and EVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.48

The correlation between SEA and EVX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEA и EVX

Секторы
SEA
EVX

Промышленность

82.7%
85.2%

Энергетика

17.3%
-0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

-1.6%

-

Промышленность

SEA
82.7%
EVX
85.2%

Энергетика

SEA
17.3%
EVX
-0.0%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
EVX

-

Сырьевые материалы

SEA

-

EVX
7.5%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

SEA

-

EVX
5.1%

Финансовые услуги

SEA

-

EVX

-

Здравоохранение

SEA

-

EVX

-

Недвижимость

SEA

-

EVX

-

Коммунальные услуги

SEA

-

EVX
2.2%

Технологии

SEA
-1.6%
EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

SEA vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.39

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.63

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.48

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

1.15

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.39

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SEA и EVX

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-55.91%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.85%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-19.33%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.96%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-8.76%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.56%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и EVX

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.52%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.90%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

13.58%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.60%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.25%

+1.42%

Сравнение комиссий SEA и EVX

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и EVX

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and EVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (5.17%) compared to EVX (3.52%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs EVX's -55.91%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 10.41% for EVX. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.18% for EVX.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: US Global and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.55% for EVX.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор