Сравнение SE с ERO
SE (Sea Limited) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ERO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 3.08%/yr for ERO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью -4.91%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -12.65% |
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Correlation
The correlation between SE and ERO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between SE and ERO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
ERO:
$2.83B
SE:
$2.57
ERO:
$2.80
SE:
32.82
ERO:
9.62
SE:
0.15
ERO:
0.10
SE:
2.10
ERO:
3.04
SE:
4.18
ERO:
2.56
SE:
$25.19B
ERO:
$925.20M
SE:
$11.15B
ERO:
$394.67M
SE:
$2.33B
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. ERO — Ранг доходности на риск
SE
ERO
Сравнение SE c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.86 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.06 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.24 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SE и ERO
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -67.17% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -37.97% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -59.84% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -64.56% | -25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -29.27% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -27.05% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 17.39% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и ERO
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 19.06%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.90%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 26.90% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 46.52% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 57.35% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 54.87% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 59.35% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и ERO
Ни SE, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и ERO
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
SE and ERO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор