Сравнение SE с ASML
SE (Sea Limited) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам SE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -1.25% |
Correlation
The correlation between SE and ASML is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between SE and ASML shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
ASML:
$718.77B
SE:
$2.57
ASML:
€25.86
SE:
32.21
ASML:
62.30
SE:
0.15
ASML:
4.10
SE:
2.06
ASML:
18.51
SE:
4.11
ASML:
29.83
SE:
$25.19B
ASML:
€33.69B
SE:
$11.15B
ASML:
€17.72B
SE:
$2.33B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. ASML — Ранг доходности на риск
SE
ASML
Сравнение SE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.83 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.08 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и ASML
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -90.00% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -17.85% | -42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -45.38% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -56.84% | -33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -1.89% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -28.12% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 6.63% | +29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и ASML
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 17.27% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 34.58% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 42.75% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 42.44% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 38.72% | +23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и ASML
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и ASML
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and ASML have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор