Сравнение SE с AGI
SE (Sea Limited) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 34.14%/yr for AGI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -6.95%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 34.14%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам SE и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
AGI Alamos Gold Inc. | -6.95% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -8.44% |
Correlation
The correlation between SE and AGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
AGI:
$15.13B
SE:
$2.57
AGI:
$2.52
SE:
32.82
AGI:
14.26
SE:
0.15
AGI:
0.09
SE:
2.10
AGI:
7.33
SE:
4.18
AGI:
3.27
SE:
$25.19B
AGI:
$2.07B
SE:
$11.15B
AGI:
$1.22B
SE:
$2.33B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. AGI — Ранг доходности на риск
SE
AGI
Сравнение SE c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.98 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.65 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SE и AGI
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -88.13% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -35.75% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -35.75% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -35.75% | -54.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -35.12% | -41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -37.74% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 13.23% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и AGI
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 16.44% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 42.43% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 51.19% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 41.28% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 48.40% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и AGI
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.32% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и AGI
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
SE and AGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор