Сравнение SDZNY с WELL
SDZNY (Sandoz Group AG) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, SDZNY returned 62.22% vs 42.73% for WELL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 16.22%.
SDZNY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам SDZNY и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 17.28% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 14.51% |
Correlation
The correlation between SDZNY and WELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$36.89B
WELL:
$155.59B
SDZNY:
$1.66
WELL:
$2.02
SDZNY:
50.92
WELL:
106.16
SDZNY:
0.24
WELL:
2.35
SDZNY:
2.02
WELL:
12.85
SDZNY:
3.93
WELL:
3.55
SDZNY:
$18.19B
WELL:
$11.63B
SDZNY:
$8.61B
WELL:
$3.25B
SDZNY:
$2.13B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. WELL — Ранг доходности на риск
SDZNY
WELL
Сравнение SDZNY c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.44 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.47 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и WELL
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -63.33% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -12.61% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -2.68% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.31% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.11% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и WELL
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.35%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.54% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 17.14% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 21.65% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 23.82% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 31.90% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и WELL
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 1.22% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и WELL
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and WELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.54%) compared to SDZNY (7.35%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор