Сравнение SDZNY с PHIN
SDZNY (Sandoz Group AG) and PHIN (PHINIA Inc.) are both stocks. SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, SDZNY returned 59.96% vs 97.99% for PHIN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и PHIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у PHIN с доходностью 36.94%.
SDZNY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 59.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHIN
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 36.94%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и PHIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 17.28% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
PHIN PHINIA Inc. | 36.94% | 32.99% | 62.69% | 17.81% |
Correlation
The correlation between SDZNY and PHIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$36.89B
PHIN:
$3.30B
SDZNY:
$1.66
PHIN:
$3.58
SDZNY:
50.92
PHIN:
23.80
SDZNY:
0.24
PHIN:
1.28
SDZNY:
2.02
PHIN:
0.94
SDZNY:
3.93
PHIN:
2.13
SDZNY:
$18.19B
PHIN:
$3.57B
SDZNY:
$8.61B
PHIN:
$763.00M
SDZNY:
$2.13B
PHIN:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. PHIN — Ранг доходности на риск
SDZNY
PHIN
Сравнение SDZNY c PHIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и PHINIA Inc. (PHIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | PHIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.84 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 13.57 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и PHIN
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки PHIN в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и PHIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -34.71% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -20.37% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | 0.00% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -12.11% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 7.26% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и PHIN
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.35%, в то время как у PHINIA Inc. (PHIN) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.75% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 23.16% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 29.92% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 42.61% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 42.61% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и PHIN
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PHIN в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 1.34% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.22% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и PHIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и PHINIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и PHIN
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and PHIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (11.75%) compared to SDZNY (7.35%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs PHIN's -34.71%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и PHIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор