PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SDYYX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.31% против 9.64% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с ECATSDYYX с FASGXSDYYX с FNSTXSDYYX с FSKAXSDYYX с LIVIXSDYYX с NASDX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SDYYX и DFIEX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SDYYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.95

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.55

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.57

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

10.07

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между SDYYX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и DFIEX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и DFIEX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-62.22%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.01%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-28.66%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-41.04%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.75%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-12.26%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и DFIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) составляет 6.11%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.09%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.45%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.90%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.65%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.35%

+2.17%