PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SDYYX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 13.31% против 13.99% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с ASFYXSDYYX с BDJSDYYX с DFIEXSDYYX с ECATSDYYX с FASGXSDYYX с FGJEX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SDYYX и VTCLX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SDYYX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.35

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между SDYYX и VTCLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и VTCLX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и VTCLX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-55.18%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.20%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-24.98%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-34.56%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.12%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.61%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и VTCLX

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.42%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.68%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.43%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.23%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.26%

+0.26%