PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA).

SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-39.55%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.88%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с JEPG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

SDWD.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.02

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

7.54

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и NVDA

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и NVDA

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-89.72%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-20.21%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-66.34%

+39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-14.31%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-36.39%

+31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.10%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и NVDA

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.33%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

25.80%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

41.40%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

51.70%

-35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

49.83%

-32.28%