PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и MWOZ.L


Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDWD.L показывает доходность -3.98%, а MWOZ.L немного ниже – -4.09%.


SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-1.02%
1 год
18.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий SDWD.L и MWOZ.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDWD.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.64

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.26

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

9.54

+1.38

SDWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDWD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и MWOZ.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и MWOZ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-19.89%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-7.79%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.69%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.41%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и MWOZ.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.71%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.99%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.82%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.89%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.89%

+1.66%