PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с JEPG.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SDWD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.62

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.73

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.70

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

-1.19

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.62

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и BRK-B

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и BRK-B

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-53.86%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-14.95%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-26.58%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-11.57%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-11.07%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.75%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и BRK-B

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.12%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.11%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.30%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.20%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.44%

-1.89%