PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с WMVG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).

SDWD.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%15.12%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.49%17.31%12.58%13.00%-18.11%15.90%1.73%11.55%
Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -0.49%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.90%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с JEPG.LSDWD.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий SDWD.L и WMVG.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.34

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.54

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.69

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

1.81

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и WMVG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и WMVG.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и WMVG.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-28.25%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.24%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-15.18%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.34%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.13%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и WMVG.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.66%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.09%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.51%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.90%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.94%

+0.61%