PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDWD.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-3.98%20.86%20.47%26.73%-19.56%22.41%17.75%27.43%-6.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.45%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.45%.


SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*

ACWI

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.74%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий SDWD.L и ACWI

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

SDWD.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDWD.LACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.76

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.82

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

8.22

+2.71

SDWD.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDWD.LACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и ACWI

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ACWI в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и ACWI

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


SDWD.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-56.00%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.73%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-26.42%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.68%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDWD.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.13%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.07%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.50%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.07%

+0.48%