Сравнение SDWD.L с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
SDWD.L и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDWD.L и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDWD.L и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.98% | 20.86% | 20.47% | 26.73% | -19.56% | 22.41% | 17.75% | 27.43% | -6.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.45%.
SDWD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDWD.L и ACWI
SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
SDWD.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SDWD.L
ACWI
Сравнение SDWD.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDWD.L | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.76 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.82 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 8.22 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDWD.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SDWD.L и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDWD.L и ACWI
Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.66% | 1.22% | 1.28% | 1.77% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SDWD.L и ACWI
Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDWD.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -56.00% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.73% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -26.42% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.68% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.60% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDWD.L и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDWD.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.13% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.07% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.50% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.96% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.07% | +0.48% |