PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDWD.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDWD.L с JEPG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

SDWD.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-3.98%20.86%20.47%5.14%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.08%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.

SDWD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-0.73%
1 год
19.21%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с SDWD.L:
SDWD.L с NVDASDWD.L с BRK-BSDWD.L с ACWISDWD.L с IITU.LSDWD.L с IWVG.LSDWD.L с MWOZ.LSDWD.L с WMVG.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий SDWD.L и JEPG.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDWD.L
Ранг доходности на риск SDWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDWD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDWD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDWD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDWD.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.33

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.53

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.68

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

2.28

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDWD.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.33

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и JEPG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и JEPG.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM20252024202320222021202020192018
SDWD.L
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.12%1.27%1.42%1.66%1.22%1.28%1.77%0.20%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и JEPG.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDWD.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-7.92%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-7.59%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.46%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.35%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и JEPG.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDWD.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.95%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.57%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.47%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

11.10%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

11.10%

+6.45%