Сравнение SDWD.L с IWFV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

SDWD.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDWD.L и IWFV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	-3.98%	20.86%	20.47%	26.73%	-19.56%	22.41%	17.75%	27.43%	-6.00%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	5.44%	40.55%	5.07%	18.98%	-9.85%	20.49%	-4.06%	19.29%	-7.61%

Разные валюты инструментов

SDWD.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDWD.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 5.44%.

SDWD.L

1 день: -0.45%

1 месяц: -2.43%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -0.73%

1 год: 19.21%

3 года*: 17.79%

5 лет*: 10.49%

10 лет*: —

IWFV.L

1 день: -0.63%

1 месяц: -0.21%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 15.21%

1 год: 37.71%

3 года*: 20.43%

5 лет*: 12.00%

10 лет*: 10.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SDWD.L:

SDWD.L с NVDA SDWD.L с BRK-B SDWD.L с ACWI SDWD.L с IITU.L SDWD.L с IWVG.L SDWD.L с MWOZ.L SDWD.L с WMVG.L

Часто сравнивают с IWFV.L:

IWFV.L с VOO IWFV.L с OEF IWFV.L с IOO IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий SDWD.L и IWFV.L

SDWD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

SDWD.L

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDWD.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDWD.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDWD.L	IWFV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	2.25	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	2.91	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.43	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	4.89	-2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.92	18.88	-7.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDWD.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDWD.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDWD.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDWD.L	IWFV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	2.25	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.78	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.50	+0.24

Корреляция

Корреляция между SDWD.L и IWFV.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и IWFV.L

Дивидендная доходность SDWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SDWD.L iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	1.16%	1.12%	1.27%	1.42%	1.66%	1.22%	1.28%	1.77%	0.20%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и IWFV.L

Максимальная просадка SDWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDWD.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDWD.L	IWFV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.64%	-28.79%	-4.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.31%	-7.08%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.93%	-13.82%	-13.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.79%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-3.68%	-2.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-4.44%	-0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.13%	1.83%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDWD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SDWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDWD.L	IWFV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.41%	6.51%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.37%	10.88%	-1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	16.65%	-0.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.04%	15.45%	+0.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	16.72%	+0.83%

Сравнение SDWD.L с IWFV.L

Доходность

Сравнение доходности SDWD.L и IWFV.L

Сравнение доходности по годам SDWD.L и IWFV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDWD.L

IWFV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDWD.L и IWFV.L

Доходность на риск

SDWD.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

SDWD.L

IWFV.L

Сравнение SDWD.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDWD.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDWD.L и IWFV.L

Просадки

Сравнение просадок SDWD.L и IWFV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDWD.L и IWFV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)