Сравнение SDVY с CVSM
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDVY
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVY и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 7.36% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between SDVY and CVSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVY vs. CVSM — Ранг доходности на риск
SDVY
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDVY c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVY | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVY и CVSM
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVY | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -3.36% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.01% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVY | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 11.11% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 11.11% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 11.11% | +13.58% |
Сравнение комиссий SDVY и CVSM
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и CVSM
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.95% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SDVY and CVSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.
SDVY has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: First Trust and CresAlta. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для SDVY и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор