Сравнение SDVGX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 16.97% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и TANDX
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
SDVGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SDVGX
TANDX
Сравнение SDVGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.82 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -1.08 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.69 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | -2.00 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.82 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и TANDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и TANDX
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и TANDX
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -95.17% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.14% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -95.17% | +74.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -95.10% | +89.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -18.93% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.50% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и TANDX
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.19% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.33% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.04% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 1,010.25% | -995.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 852.44% | -835.25% |