Сравнение SDVD с PBP
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - SDVD tracks the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 17.18% for PBP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 3.98%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам SDVD и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 11.82% | 10.25% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 8.49% | 19.83% | 0.92% |
Correlation
The correlation between SDVD and PBP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between SDVD and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. PBP — Ранг доходности на риск
SDVD
PBP
Сравнение SDVD c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.30 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 17.46 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и PBP
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -43.43% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -5.22% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.05% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.99% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и PBP
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SDVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.42% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 5.62% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 6.95% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.86% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.66% | +4.51% |
Сравнение комиссий SDVD и PBP
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и PBP
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and PBP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVD has higher volatility (3.65%) compared to PBP (1.42%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, SDVD leads with 21.13% vs 17.18% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.13% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
PBP has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 8.91% for SDVD.
SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор