Сравнение SDVD с KNG
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.42% vs 11.06% for KNG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 7.86%.
SDVD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 13.18% | 8.66% | 11.82% | 8.76% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.86% | 6.63% | 5.99% | 0.56% |
Correlation
The correlation between SDVD and KNG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between SDVD and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. KNG — Ранг доходности на риск
SDVD
KNG
Сравнение SDVD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.29 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 3.24 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVD и KNG
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -35.12% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.61% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.12% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.42% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и KNG
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.26% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.16% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.73% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 10.41% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 13.59% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.14% | +0.92% |
Сравнение комиссий SDVD и KNG
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и KNG
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности KNG в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.27% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.62% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and KNG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVD has higher volatility (3.26%) compared to KNG (3.16%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, SDVD leads with 21.42% vs 11.06% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.42% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 8.27% for KNG.
SDVD is categorized as Derivative Income, while KNG is Dividend. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.75% for KNG.
SDVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор