PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVD с IGLD

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. SDVD is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past year, SDVD returned 21.42% vs 13.56% for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDVD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVD показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -7.32%.

SDVD

1 день
0.22%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
13.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
0.27%
1 месяц
-9.21%
6 месяцев
-7.32%
С начала года
-7.32%
1 год
13.56%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVD и IGLD

2026 (YTD)202520242023
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.18%8.66%11.82%8.76%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-7.32%47.46%19.36%4.99%

Correlation

The correlation between SDVD and IGLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с SDVD:
SDVD с TSPYSDVD с IVEPSDVD с SDIVSDVD с AIRRSDVD с GOOYSDVD с BUCKSDVD с CHPY
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

SDVD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVD
Ранг доходности на риск SDVD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVDIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.55

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.87

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.57

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

1.61

+6.66

SDVD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVD на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVD и IGLD

Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-23.84%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-23.84%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.68%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.45%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.45%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVD и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) составляет 3.26%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.79%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

22.27%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

24.65%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

15.57%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.37%

+2.69%

Сравнение комиссий SDVD и IGLD

И SDVD, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVD и IGLD

Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности IGLD в 21.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		21.51%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.62%8.36%9.26%3.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVD and IGLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.79%) compared to SDVD (3.26%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs IGLD's -23.84%.

On 1-year performance, SDVD leads with 21.42% vs 13.56% for IGLD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SDVD has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDVD has performed better with a 21.42% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVD and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.

IGLD has the higher dividend yield at 21.51%, compared with 8.62% for SDVD.

SDVD is categorized as Derivative Income, while IGLD is Gold.

SDVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVD и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор