Сравнение SDVD с IGLD
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. SDVD is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 21.53% for IGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.86%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 11.82% | 10.25% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.86% | 47.46% | 19.36% | 5.15% |
Correlation
The correlation between SDVD and IGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
SDVD
IGLD
Сравнение SDVD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.23 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.28 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и IGLD
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -18.59% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -17.56% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.28% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.26% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.58% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и IGLD
Текущая волатильность для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) составляет 3.65%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.15% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 21.28% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 23.49% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.24% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.06% | +3.11% |
Сравнение комиссий SDVD и IGLD
И SDVD, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и IGLD
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности IGLD в 18.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.38% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and IGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (5.15%) compared to SDVD (3.65%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs IGLD's -18.59%.
On 1-year performance, IGLD leads with 21.53% vs 21.13% for SDVD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SDVD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 21.53% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDVD and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.
IGLD has the higher dividend yield at 18.38%, compared with 8.91% for SDVD.
SDVD is categorized as Derivative Income, while IGLD is Precious Metals.
SDVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор