Сравнение SDVD с GPIX
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SDVD is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 23.69% for GPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.85%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 11.82% | 21.66% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.85% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between SDVD and GPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SDVD and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SDVD
GPIX
Сравнение SDVD c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.09 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 15.48 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.29 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и GPIX
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -17.50% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.71% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.34% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.48% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.53% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и GPIX
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SDVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.08% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.22% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 10.42% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.85% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.85% | +4.32% |
Сравнение комиссий SDVD и GPIX
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и GPIX
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and GPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVD has higher volatility (3.65%) compared to GPIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 23.69% vs 21.13% for SDVD. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 23.69% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 8.15% for GPIX.
They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор