Сравнение SDTY с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
SDTY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 9.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDTY показывает доходность -3.25%, а SPYT немного выше – -3.10%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и SPYT
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
SDTY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
SDTY
SPYT
Сравнение SDTY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.14 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и SPYT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и SPYT
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и SPYT
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.25% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.56% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.77% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.11% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.40% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и SPYT
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.84% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.40% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.12% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.12% | +2.38% |